n×nの正定値対称行列Aの固有値を大きい順にr個求めたいです．これを高速に計算するアルゴリズムとしてRandomized eigenvalue decomposition via Nystrom Methodを実装しました．以下の論文のFig.6.を実装しました． arxiv.org 前に実装したREDは固有値を大き…

n×nの実対称行列Aの固有値を大きい順にr

Julia標準搭載のeigenを使うと，N×N行列Aの固有値分解がO(N^3)になっちゃうと思ってたからArpack使ってたんだけど，Arpackはそもそも疎行列向きっぽい． どうやら入力行列Aが実対称行列ならば val, vec = eigen(A, 1:r) で小さい順に固有値をr個とりだせるみ…